C’est la toponymie qui utilise la typographie et non l’inverse. Autrement dit, il y a majuscule dès qu’il y a valeur absolue dans le contexte, ce qui se traduit éventuellement (mais pas obligatoirement) dans un nom propre.
J’habite dans le Sud-Ouest : oui si cela renvoie à une zone déterminée dans le texte, non si c’est une simple indication d’orientation par rapport à un autre point (valeur relative, mais on dira alors plutôt au sud-ouest). Idem pour Grand Ouest (le Far West américain) pour le nom d’une zone extrême dans un ensemble.
Le nom des régions, des départements, des communes n’est qu’une conséquence du principe ci-dessus. Le trait d’union est alors censé identifier spécifiquement  le territoire administratif précis.
Dans Bretagne nord il n’y a pas lieu de majusculer l’adjectif qui suit le nom (Bretagne septentrionale).

PS En France, seules les régions Grand Est et Centre-Val de Loire (curieusement graphiées sans les traits d’union habituels ) comportent une indication d’orientation parmi les dix-huit régions existantes.

Devinette :
— Au féminin, j’habille les châtaignes d’un agréable manteau d’épines ;
— Au masculin, j’habille le site d’un agaçant manteau de difficultés.
Je suis…, je suis… ?

Si le mot désigne dans le contexte le Ministère public (l’institution de l’État chargée des poursuites dans les affaires pénales), il est passible de la majuscule : Un jour, il « chroniqua » si fort que le Parquet lui réclama des comptes (V. Méric, Les Compagnons de l’Escopette , 1930)
S’il se rapporte à une juridiction locale nominative, non : L’inspection générale de la police nationale a été saisie par le parquet de Nice.
C’est la norme suivie par les journaux de référence, notamment Le Monde.

Votre phrase est la forme orale, familière, elliptique de « je ne laisse pas la pièce (l’endroit, etc.) allumée ». Comme on ne sait pas alors exactement  à quel mot précis le participe se rapporte, il reste au masculin : « Quand je quitte la pièce, je ne laisse pas allumé. »
Autre exemple : « Il fait trop chaud, laisse ouvert. » (la porte ?  la fenêtre ? On est censé le savoir)
À l’écrit on préfèrera être plus détaillé : « Quand je quitte la pièce, je ne la laisse pas allumée. »

Les sites tentant d’expliquer cette différence semblent tous incapables d’être convaincants car ils s’égarent avec les histoires de courrier, de « en l’honneur de » ou de « au profit de » qui sont sans rapport évident avec le sens des mots d’origine. Il suffit de lire les échanges, même sur le site du Projet Voltaire, pour s’en persuader : les lecteurs ne s’y retrouvent pas.
La vraie ligne de démarcation est de savoir quelle est la personne qui effectue l’action : 
–L’intention concerne un émetteur qui manifeste une volonté ;
– L’attention concerne un destinataire qui doit tourner son attention vers quelque chose.
Cela suffit à choisir efficacement et rapidement le bon mot.  
Donc : 
– Elle émit un signe de tête affirmatif à son attention.
– Il cria à son attention : « J’arrive! »
Dans les deux cas, c’est bien l’attention des destinataires du signe et du cri qui est sollicitée. 

Dans votre exemple, la majuscule est nécessitée par le fait que le thème (une citation autonome) est cité entre guillemets. C’est sans rapport ici avec le deux-points qui pourrait d’ailleurs fort bien être omis.
Votre graphie est donc convenable.

On ne peut préjuger de l’intérêt de forger une non-émotion qui ressemble fort à de l’indifférence, à de l’apathie, à de la froideur voire à du… je-m’en-foutisme.
Mais il est assez facile de résumer le principe de formation d’un nom composé : deux mots (ou plus d’ailleurs ou une expression complète) réunis par un trait d’union, doté d’un genre grammatical parfois aléatoire et d’un pluriel selon les principes bien connus (ce n’est pas l’objet de votre  question).
C’est un mode courant de création lexicale, ludique et expressif, même si les objets qui en résultent ne durent souvent qu’un déjeuner de soleil.

La forme courante est sans majuscule. Il s’agit d’un nom commun, en particulier pour les emplois figurés.
La majuscule ne réapparait que pour le nom propre, si l’on désigne spécifiquement la planète du système solaire au même titre que Vénus ou Jupiter.
Compte tenu de cela, vous adaptez au contexte : l’enfer ou le paradis sur terre (image, en opposition avec l’au-delà) ou sur Terre (sur cette planète, pour le climat par exemple).
NB Pour marquer la différence, il est fréquent de faire figurer l’article défini pour nommer la planète : Sans action immédiate, ce sera rapidement l’enfer sur la Terre. 

Il n’y a pas ici de complément d’objet. Dans cette acception (s’ouvrir), le verbe donner est intransitif. Corridor est un complément circonstanciel de  lieu introduit par la préposition sur.

Les dialogues, qui prolifèrent  dans la littérature contemporaine, demandent un peu de discipline. Il faut notamment éviter de mêler en permanence les discours direct et indirect, ce qui (em)brouille les échanges et les affaiblit.
Dans votre exemple, « il ajouta », peu informatif, est superflu et à supprimer selon moi. On est déjà dans le discours direct :
— C’est un coup dur ! reconnut le colonel Werner après qu’Udo Holzmann lui eut raconté les évènements mouvementés de la veille. J’aurais dû vous faire établir des faux papiers, ainsi le MI6 aurait continué d’ignorer votre nom.