Vous avez bien raison, Philippe, dans la mesure où il s’agit d’une entité administrative, les traits d’union devraient être de rigueur. Curieusement ils ne figurent pas dans mon Larousse (ni dans le Larousse en ligne) ; en revanche, ils sont bien présents chez Lacroux.
Ce cas me fait penser à celui du Grand-Est… et à ma grande surprise là Larousse met un trait d’union ! Je ne saisis pas bien leur logique.
Le trait d’union sert à distinguer l’entité administrative de l’entité simplement géographique, c’est pour cela que je ne le trouve pas superflu dans le cas des Régions (avec une capitale, puisque je parle des entités administratives).

J’ai eu plusieurs occasions de rappeler que la typographie (ponctuation, majuscules, traits d’union, italique,  caractères, etc.) est un artisanat plus qu’une norme. Cela la différencie de l’orthographie, conçue comme figée quel que soit le contexte.
Votre question en est un nouvel exemple : la graphie officielle des entités administratives peut se différencier des préconisations générales des typographes pour des raisons qui sont propres à l’Administration (ensemble des services de l’État).
Vous trouverez ICI la présentation du ministère de l’Intérieur, qui prend en compte d’autres aspects que les conseils habituels. Pour les traits d’union en particulier, il a fallu en supprimer pour gérer le regroupement des régions qui les multipliait. Par ailleurs, le nom d’une région est devenu un nom de marque, avec des incidences commerciales, et le nom administratif s’efface derrière le « logotype » dans lequel le trait d’union est souvent mal perçu.
N.B. En France, le mot région s’écrit sans majuscule, comme un département, une commune ou une circonscription. Selon le pays, la majuscule peut s’appliquer si cette entité est pourvue de pouvoirs souverains, en général dans les fédérations ou confédérations. Voir ICI ma réponse à une question sur ce sujet.

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