Votre question est un peu trop rapide. Le contexte permettrait une réponse précise.
– pour on et nous :
On peut avoir le sens de nous, mais pas toujours. Il est souvent aussi pronom indéfini*.
Quand on lui donne le sens de nous dans un récit écrit, il convient en effet de choisir l’un ou l’autre et de s’y tenir.
Il faut veiller, quand on utilise on au sens de nous, à ce que les possessifs 3e personne du singulier (par exemple) soient possibles**.
On est senti moins soutenu que nous généralement.

– pour ça ou cela : ça est la forme orale de cela, à l’écrit il est senti comme familier.

Vous évoquez le dialogue : il va de soi que les paroles rapportées d’un personnage sont censées reproduire l’oral et le style est généralement différent du récit proprement dit, d’où un emploi de ça et de on sans doute plus fréquent. (Il est possible, et même courant d’avoir nous et cela dans le déroulé du récit et on et ça dans les paroles rapportées.

Voici des exemples car, comme je le signalais pour votre question, le contexte est nécessaire :
* voyez la différence entre  : on a toujours besoin d’un plus petit que soi et on a passé de bonnes vacances.
** par exemple
Nous sommes allés chercher notre colis
On est allés chercher … (son est impossible) notre colis
–> en ce cas, on ne peut éviter le on .. nous. Pour un style soigné, il faut revoir le texte en amont et opter pour le nous.

Je vous remercie pour votre réponse complète, Tara !