Voici la réponse du Projet Voltaire :
Les noms de jours, qui s’écrivent avec une minuscule, prennent la marque du pluriel comme n’importe quel nom commun. En revanche, placés après eux, « matin » et « soir » sont considérés comme des adverbes et ne s’accordent pas : c’est qu’il faut comprendre « au matin », « au soir » !

les lundis, les lundis soir, les dimanches matin, etc.

N.B. Dans « les lundi et jeudi de chaque semaine », les noms de jours restent logiquement au singulier, puisqu’il n’y a qu’un lundi et un jeudi par semaine.