Il se sont demandés : ils ont demandé QUOI « se » C.od mis pour « ils » eux même.
ils se sont demandé à quelle heure ouvre le magasin.
ils se sont demandé QUOI à quelle heure ouvre le magasin ← Cod.

Bonjour bochirol.

L’accord du participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal se fait avec le COD si celui-ci est placé avant l’auxiliaire.
L’accord va dépendre du sens de « demander ».

1) On peut demander quelque chose à quelqu’un. C’est le sens habituel de demander, « réclamer » ou »interroger ». Donc quand on se demande quelque chose, on demande quelque chose à se.

Le pronom réfléchi se n’est donc pas COD mais COI. Le participe passé ne peut pas s’accorder avec ce pronom.

On écrira ; ils se sont demandé. (Ils se sont demandé comment parvenir à destination, elles se son demandé si elles devaient accepter)

2) Mais on peut aussi demander quelqu’un,c’est à dire « réclamer la présence de quelqu’un », « faire savoir qu’on a besoin de quelqu’un ». « Quelqu’un » est alors COD, se également et le participe s’accorde avec lui : ils se sont demandés au téléphone. (Paul entre dans le bureau et demande Jean. Jean était entré un peu plus tôt pour demander Paul ; ils se sont demandés)