Les dialogues, qui prolifèrent  dans la littérature contemporaine, demandent un peu de discipline. Il faut notamment éviter de mêler en permanence les discours direct et indirect, ce qui (em)brouille les échanges et les affaiblit.
Dans votre exemple, « il ajouta », peu informatif, est superflu et à supprimer selon moi. On est déjà dans le discours direct :
— C’est un coup dur ! reconnut le colonel Werner après qu’Udo Holzmann lui eut raconté les évènements mouvementés de la veille. J’aurais dû vous faire établir des faux papiers, ainsi le MI6 aurait continué d’ignorer votre nom.

C’est à l’intérieur d’une phrase que le signe deux points n’est pas suivi d’une majuscule :
— La sanction fut immédiate : il fut renvoyé.
Dans votre texte, il n’y a pas une phrase unique, mais une phrase qui en présente une autre, et il faut effectivement une majuscule après les deux points, comme si vous ouvriez des guillemets, comme si vous mettiez un tiret de dialogue, comme si ces deux points introduisaient une citation-phrase, comme s’ils introduisaient un paragraphe de dialogue…

Le dialogue s’engagea :
— Il est tard.
— C’est vrai.

Il expliqua : « Il est tard ».

— Oui. Puis il ajouta : Il est tard.

Voici deux extraits de Balzac, éditions A. Houssiaux en 1855, qui semblent correspondre à votre façon d’écrire et de mettre en page vos dialogues, surtout le deuxième.

Merci beaucoup pour vos précieuses réponses. Il est vrai que je pourrais simplifier les dialogues et, dans le cas où ce ne serait pas possible, je sais maintenant  mieux les présenter.