« soi est le pronom qui correspond à « se » pour une forme impersonnelle. Il renvoie à un sujet indéterminé ou indéfini. 
Quiconque rapporte tout à soi, n’a pas beaucoup d’amis. 
Dès que vous avez une personne, il faut utiliser les pronoms « moi », « toi »…
Il faut qu’il prenne confiance en lui.

Il en est de même pour le pluriel,  Il faut qu’ils reprennent confiance en eux.

Comme déjà indiqué plus haut, les formes « soi » et « soi-même » sont de genre neutre et ne sont donc pas applicables aux personnes de genre naturel.  En ce qui concerne le choix entre « lui » et « lui-même », je donne les exemples suivants pour illustrer :

Il faut qu’il ait confiance en lui-même (« lui-même » renvoie à la personne derrière le sujet « il »)
Il faut qu’il ait confiance en lui (« lui » renvoie à un autre que le sujet)

Cette règle est cependant très mal suivie en général.