Vous avez là une phrase interrogative indirecte, elle-même interrogative et c’est sans doute ce qui trouble encore les choses, surtout lorsqu’on y réfléchit sans contexte.
Voici :
Je pars du discours direct avec sa phrase introductrice (soulignée).
On a quatre énoncés possibles, qui ont un sens différent.
1 Il se serait dit : il m’a volé ma trousse.
2 Il se serait dit : il me volera ma trousse.
3 Il se serait dit : il me volerait ma trousse !
4 Il se serait dit : il m’aurait volé ma trousse ?

Le locuteur n’hésite pas entre ces trois formulations quand il a à rapporter des paroles de cette façon (discours direct).
Si on veut rapporter ces paroles de façon indirecte (discours indirect) :
1 Il se serait dit que je lui avais volé sa trousse.
2 Il se serait dit que je lui volerais sa trousse.(futur du passé)
3 Il se serait demandé si je lui volerais sa trousse. ( on change le verbe introducteur pour faire passer le sens du point d’exclamation)
4 il se serait demandé si je lui avais volé sa trousse (le verbe introducteur porte le sens véhiculé au discours direct par le conditionnel passé – le temps de la subordonnée comportant les paroles n’a plus qu’à exprimer le temps, avec le plus que parfait)

—> ensuite, vous pouvez ajouter à ces phrases qui sont des interrogatives indirectes, l’adverbe « peut-être » et la rendre ainsi interrogative, avec inversion du sujet ou non

Peut-être qu’il s’est dit que je lui avais volé sa trousse.
Il n’y  a pas de conditionnel ici. Essayez de nous donner des exemples avec le conditionnel.
Ex. : J’aimerais (conditionnel) que vous me donniez (subj.) des exemples.