Pour l’Académie française, il faut employer la préposition « à » lorsqu’on parle du vélo ou de la bicyclette, mais aussi de la moto, du cheval ou du ski. L’institution recommande ainsi de dire « à vélo » et non pas « en vélo ».

L’explication est toute simple : pour l’Académie, l’usage de la préposition « en » devrait être réservée aux véhicules ou moyens de transport à l’intérieur desquels on peut prendre place : une voiture, un train, un bateau, un avion.

Dans les autres cas, c’est la préposition « à » qu’il faut utiliser. On doit donc dire et écrire « à vélo ». (Astuceshebdo)

—> je vais à ski
et logiquement : je vais à rollers, à patins à glace ou à roulettes.
Je vais sur patins, ou sur rollers me paraît possible aussi

Mais certains pensent autrement :
Le linguiste Claude Duneton expliquait que la préposition «en» peut jouer, non pas le rôle d’un descriptif intérieur-extérieur, c’est-à-dire «dans», mais celui d’un simple instrument.
Ainsi, on pourra très bien dire «je vais au travail en vélo», en sous-entendant l’idée suivante: «Je vais au travail par le moyen du vélo.» Ce, de la même manière que l’on écrira «nous allons dévaler la pente en luge», «partir en traîneau» ou que l’on s’exclamera devant le film Aladin: «Il voyage en tapis volant! […]On emploiera la formule «je me déplace à vélo» si l’on veut respecter le bon usage, mais également, rappelle le linguiste Claude Duneton, lorsque l’on souhaitera insister sur une notion d’équilibre. Exemple: «La jeune fille sait déjà se tenir à vélo.»
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Mon avis : l’usage choisit souvent « en » et l’usage finit toujours par avoir raison. d’autre part, il est intéressant de pouvoir choisir entre les deux prépositions, notamment pour marquer une nuance.

Ski

Le TLFi, le Bon usage, la BDL et le Grand robert acceptent à skis et en skis. Le B.U. admet aussi  à ski ; faire du ski, le saut à ski…

Je préfère employer à skis parce que ça semble bien être l’usage dominant : le B.U. le dit et Ngram Viewer va plutôt  dans ce sens.

Patins

Le Bon usage admet en patins et sur les patins, mais considère que °à patins et à patin n’appartiennent pas au français régulier.

Rollers

Toujours le « Grevisse » accepte en rollers et sur des rollers.