Devant le nom d’un État américain, on emploie la préposition « en » lorsque le nom est féminin, ou s’il commence par une voyelle. Le lieu est ainsi vu un peu comme une surface ou comme un volume. On emploie plutôt la préposition à (ou au) lorsque le nom du lieu est masculin et qu’il commence par une consonne, ou s’il s’agit d’une île (Hawaï). Le lieu est alors perçu comme un point.
Dans certains cas, la préposition dans peut également être employée.
Il me semble que  » au ou dans le Colorado » serait correct.