Il ne s’agit pas tellement de « règle », mais des tournures habituelles et reconnues avec tel ou tel complément.
C’est donc plus une affaire de « propriété », de  style, voire de sonorité, que de grammaire…
Il y a des centaines d’expressions, on ne peut en faire le tour ici, mais pour votre exemple (et hors contexte), « C’est ce qu’il y a de plus important au monde » semble le plus adéquat.

votre phrase manque un peu de contexte, car il y a des règles mais aussi des idiomes.

Au est la contraction de « à le » ou « à les ».
Donc il faut réserver l’emploi de « au » aux verbes suivis de « à » ; « dans » implique l’idée d’entrer comme « en ».

Je suis dans le train, je voyage en train mais
je circule à vélo.

La plus belle chose au monde ou du monde.
Les plus grandes villes du monde.
Cette exposition est la plus importante du monde, est la foire la plus recherchée dans le monde.