Votre doute provient simplement de la différence entre langue parlée et langue écrite. On se permet à l’oral ce qu’on s’interdit à l’écrit. Même si cela déplait à certains puristes, c’est une réalité humaine inévitable : on ne parle pas de la même manière qu’on rédige.
Pour votre exemple, on écrira plutôt : « Faites attention aux endroits où vous mettez les pieds. » Dans la conversation courante, la langue élague souvent les éléments secondaires (métonymie) mais vous pouvez toujours tenter de vous exprimer comme Proust écrivait… à vos risques et périls.

Je suis tout à fait de l’avis de Chambaron et, une fois de plus, un vote négatif lui est attribué pour une réponse utile et correcte, lâchement, sans arguments.

Il n’est pas étonnant que vous ne trouviez pas de référence concernant la tournure « attention où « , Clémentine, car la bonne tournure est « attention à » ou bien « attention de« !
Dictionnaire de l’Académie :
Loc. verb. Faire attention, prendre garde. Faites attention à ce que vous dites ! Faites attention à la marche ! ou, elliptiquement, Attention à la marche ! Fam. Avec une nuance de menace. Fais attention ! Attention ! je ne le répèterai pas. Sans nuance de menace. Faire attention de ou à. Il faut faire attention de ne pas le heurter. Faites attention à ne pas vous tromper.

Faites attention à l’endroit où vous mettez les pieds.
Faites attention de mettre les pieds aux bons endroits.

Merci Chambaron et Cathy Lévy pour vos réponses !
J’avais bien vu ce que disait l’Académie française, mais la formulation est tellement commune et usitée que j’ai quand même douté… ! Merci encore pour vos explications.