Ce verbe a un complément d’objet direct. C’est ce qui compte. Car alors il fonctionne comme les verbes dont les temps composés utilisent l’auxiliaire avoir.
Le pays qu’ils se sont créé.
La ville qu’ils se sont créée.
L’accord se fait avec le COD parce qu’il est placé avant le verbe : que = pronom qui reprend « pays » ou « ville » et qui adopte leurs genre et nombre.

« se » n’est pas COD ici, il est complément indirect : le pays qu’ils ont créé pour eux-mêmes

« Le pays qu’ils se sont créé » car « créé » s’accorde avec l’antécédent « que » (pour pays), complément d’objet placé avant.