Bonjour juliepontvianne.

« Ils se sont octroyé le droit. » 
Octroyer est un verbe occasionnellement pronominal dont le participe passé s’accorde avec le COD s’il est placé avant l’auxiliaire. Ici, le COD n’est pas le pronom personnel se mais le droit, placé après le verbe, donc pas d’accord.

« Ils se sont donné le droit »
Le raisonnement est identique. Le pronom se est COI et n’intervient donc pas dans l’accord.

Ils se sont octroyé/donné le droit ==>      Ils ont octroyé/donné le droit à eux-mêmes.
Dans cette reformulation, vous pouvez voir que le verbe est conjugué avec l’auxiliaire avoir et vous pouvez repérer le COD et le COI. Vous pouvez alors appliquer les règles d’accord du participe passé conjugué avec avoir : le COD est placé après donc pas d’accord. « Se » est COI donc il n’intervient pas dans l’accord.