Aucune erreur dans la première phrase (s’était écriée).
En revanche, dans la seconde, il y a un COD placé avant le verbe : « qu' », mis pour « cette aventure ». On accorde donc ici le participe passé de la même façon qu’avec l’auxiliaire avoir : « Il s’épanouissait dans cette aventure qu’il s’était choisie« .
Néanmoins la question se pose d’utiliser un verbe pronominal plutôt que la forme plus simple « cette aventure qu’il avait choisie ». Je ne vois pas bien ce que cette tournure plus complexe apporte.