Bonjour Emad1976.

« S’en aller » signifie partir du lieu où l’on est, donc aller de où l’on est vers un autre lieu.

En est donc pronom COI de aller.

Il est des cas où la traditionnelle analyse grammaticale bute sur des anomalies de la langue : c’est le cas ici.
Dans cette tournure, le verbe aller est « piégé » dans une locution, s’en aller, ayant un sens propre éloigné du verbe de base. De nombreuses expressions en dérivent : S’en aller en fumée, Je m’en vais te faire une confidence,  s‘en aller de la poitrine.
En conséquence, une analyse classique n’est pas possible : le mot n’a pas de fonction grammaticale, mais uniquement lexicale. On peut noter que souvent ce phénomène aboutit à la soudure des deux mots : c’est le cas pour s’envoler, résultant de la fusion de en et voler. D’autres exemples : s’enamourer (devenu s’énamourer), s’enorgueillir, s’enivrer.

Bonjour,
Le verbe s’en aller est un verbe pronominal* qui signifie : sortir, s’éloigner d’un endroit, quitter un lieu. En fait partie intégrante du verbe et n’a donc aucune fonction.

À noter que dans les temps composés, en ne doit jamais être placé après l’auxiliaire. On ne dit pas : nous nous sommes en allés mais nous nous en sommes allés.

À l’impératif on dit : va-t’en , allons-nous-en, allez-vous-en

*  §6.1