Votre phrase est la forme orale, familière, elliptique de « je ne laisse pas la pièce (l’endroit, etc.) allumée ». Comme on ne sait pas alors exactement  à quel mot précis le participe se rapporte, il reste au masculin : « Quand je quitte la pièce, je ne laisse pas allumé. »
Autre exemple : « Il fait trop chaud, laisse ouvert. » (la porte ?  la fenêtre ? On est censé le savoir)
À l’écrit on préfèrera être plus détaillé : « Quand je quitte la pièce, je ne la laisse pas allumée. »

Je vois que ma réponse a été supprimée et remplacée par deux autres… Encore un coup de la modératrice malfaisante.
Avez-vous au moins eu le temps de la lire ? Je faisais le parallèle avec « laisser ouvert ». Je pourrai la retrouver si vous voulez.
Les deux réponses qui ont remplacé la mienne disent l’inverse l’une de l’autre. L’une dit que le COD sous-entendu de « laisser » est « l’électricité » mais que l’attribut de ce COD ne s’accorde cependant pas. L’autre dit qu’à l’écrit il faut choisir et mentionner explicitement un COD, ce qui oblige à accorder l’attribut du COD. Je crois que les deux se trompent.

Quand je quitte la pièce, je ne laisse pas allumé.

Le verbe allumer  : son premier sens est bien « produire de la lumière » mais il désigne aussi l’objet qui est éclairé : Quand je quitte la pièce, je ne la laisse pas allumée. Il désigne aussi l’objet qui éclaire : une bougie allumée.  Et comme dans le cas de la phrase que vous proposez, il peut être employé de façon absolue (sans COD) : en ce cas, on sous-entend que le COD est l’électricité (vois le TLF)
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Comprendre la différence entre l’infinitif et le participe passé.
L’infinitif désigne toujours une action :
J‘entends les enfants parler – je vais marcher jusque là-bas – ajouter les œufs à la préparation – je l’ai laissé allumer un feu
Même quand il est devenu nom : le coucher du soleil(le moment où se couche le soleil) – le dîner (le moment où on dîne)  etc.
Le participe passé désigne toujours un état, un résultat
– il a donc valeur d’adjectif : un enfant fatigué/malade – un manteau usé/ vieux – et il peut devenir nom, comme l’adjectif : une personne emplyée > un employé – une personne noyée > un noyé – un papier reçu > un reçu etc.
– il construit, avec  un auxiliaire, les temps composés : il a allumé la pièce – elle est sortie tôt
– seul il exprime un résultat : le repas terminé, les amis sortirent – agacé, il sortit

Votre phrase : allumé n’est pas une action mais un état : je ne laisse pas allumé/en désordre/dans le noir..
Un exemple de phrase avec l’infinitif : il ne faut pas allumer la pièce