Oui, vous avez bien orthographié « hors-la-loi« , avec les traits d’union, et qui est un nom invariable.

En principe, la locution s’emploie pour des personnes qui se placent en dehors des lois.
Mais je suppose que cela peut s’appliquer à un pays ?

Les traits d’union ne valent que pour le substantif, ici nous ne sommes pas en présence du substantif, mais d’une locution adverbiale en fonction adjectivale, donc :
C’est un pays hors la loi / Il est hors la loi.
Cet homme est un hors-la-loi.

À l’appui de la réponse donnée par marcel1, il y a bien lieu de distinguer les substantifs (noms composés) des locutions adverbiales ou prépositionnelles leur correspondant : seuls les premiers prennent un trait d’union.
Il y a plusieurs dizaines de tels cas (j’en tiens la liste) : à(-)pic, coq(-)à(-)l’âne, vis(-)à(-)vis, face(-)à(-)face, sur(-)mesure, tête(-)à(-)tête, etc.
Force est de reconnaitre que les dictionnaires ne font pas toujours la différence et entretiennent la confusion. On se demande même s’ils ont intégré la règle, la typographie n’étant pas leur vocation première.
Donc, ici : c’est un pays hors la loi comme on écrirait c’est une ville hors du monde ou un endroit hors d’atteinte.