Bonjour,
Habituellement, l’emploi simultané des parenthèses et des guillemets apparaîtrait comme redondant, mais puisque vous introduisez un commentaire (parenthèses) sous forme d’une réflexion de type oral (guillemets), je conserverais les deux signes dans les  deux exemples.

Sans les parenthèses, auriez-vous trouvé les guillemets indispensables ? Si oui, conservez-les, car les parenthèses ne tiendront jamais lieu de guillemets. Si vous voulez seulement éviter un problème visuel, vous pouvez tenter un texte en italique à la place du texte entre guillemets.

Faut-il mettre les pensées entre guillemets ?
— « Belle journée », pensait-il.
Non, ce n’est pas la règle, vous pouvez les supprimer, ou utiliser l’italique, ou un autre code graphique si vous voulez en faire un norme tout au long de votre texte.
— Belle journée, pensait-il.
— Belle journée, pensait-il.

Les guillemets sont-ils mis pour signaler un changement de personne, l’irruption d’un tiers, probablement le lecteur ?
— Je fais ce que je veux (j’en ai bien le droit).
— Dites-vous que vous êtes libre de faire ce vous voulez (« j’en ai bien le droit »).
Si c’est le cas, si dans les parenthèses vous vous mettez à la place du lecteur, c’est une façon peu conventionnelle, peu explicite, et à mon avis peu élégante d’écrire, mais après tout acceptable. Réfléchissez à cela à l’échelle d’un texte complet. Si vous pensez vous mettre à la place du lecteur toutes les trois phrases, mais sans répéter à chaque fois ce que je mets ici entre crochets : [c’est comme si vous vous disiez : « je fais ceci… »], commencez par répondre aux questions de base : qui écrit pour qui ? qui est « je » ? y a-t-il des dialogues ? des pensées ? et cent autres questions… Réfléchissez à votre texte avec plus de hauteur.

Votre écriture est à la fois trop formelle et trop limitée en vocabulaire :
— « la danse se fait », expliquez
— « sans qu’il y ait une intention », pourquoi cette tournure impersonnelle puisqu’un sujet arrive plus loin ?
— qu’est-ce qu' »une intention consciente » ?
— explicitez l’adverbe « nécessairement »

Voici différentes façons d’introduire la pensée d’arrière-plan :
La danse se fait sans qu’il y ait nécessairement…
— une intention consciente du type « je vais lever un pied, je vais baisser un bras ».
— une intention consciente comme : je vais lever un pied, je vais baisser un bras.
— une intention consciente (lever un pied, baisser un bras…).
— la conscience de lever un pied ou de baisser un bras.
Mais les expressions adverbiales, les deux points, les guillemets sans dialogue, les parenthèses en fin de phrase, l’italique au sens flou, le changement de personne dans une phrase… rien de tout cela n’est très intéressant. On voit malgré tout qu’il est possible de pas mélanger ces procédés. Ça dépanne parfois, mais c’est de la très mauvaise rédaction.
Utiliser la typographie à la place des mots, c’est un peu nul. Vous allez finir par remplacer les conjonctions et les adverbes par des parenthèses (exprimant la cause, la conséquence, les circonstances…), par des guillemets (exprimant un désaccord, une citation, une pensée, une incertitude, une désignation…), des « deux points » (exprimant la conséquence ou l’illustration), l’italique (pour créer des ruptures de construction), et vous finirez avec des smileys.
Pendant un mois, n’écrivez que sur du papier, avec un crayon, et relisez chaque phrase à voix haute. Vous verrez que vous arriverez très vite à faire des phrases qui ont du sens sans avoir recours à des artifices typographiques.

Enfin, je pense que votre texte est peut-être de ceux où le pronom « on » serait utile, évitant les allers-retours entre un cas théorique et un « je » d’illustration :
— On danse souvent sans avoir conscience de lever un pied ou de baisser un bras.
— On danse souvent en oubliant qu’on lève un pied ou qu’on baisse un bras.

Bref, repartez à zéro, ça ne sert à rien de vouloir améliorer la typographie d’un texte s’il est  mal pensé.