Un œuf en chocolat : le chocolat est la matière dont est fait l’œuf.
Un œuf au chocolat : il est agrémenté, accompagné de chocolat.
Un œuf de chocolat : il y a là une idée de quantité : ajoutez une cuillère à soupe de chocolat (en poudre) – ajoutez un œuf de chocolat (durci).

Je vous remercie.