Bonjour et merci sont des substantifs.
De rien : loc.adverbiale
S’il vous plaît : loc. Verbale
Il faut se référer au mot principal et/ou à l’histoire de l’expression. Par exemple, le bon jour, si cela vous plaît…

Merci à vous !

La classe grammaticale (ou nature) vous a été donné par Joëlle.

Il est intéressant  de savoir que des grammairiens dénomment aussi  ces mots des  mots-phrases (ou locutions-phrases). Ex. : Bonjour, Allô.  Merci. Hélas ! O.K. Zut ! Tant pis.

Ah !

Donc « Zut !  » ou « Hélas ! » ne sont pas considérées comme des interjections ? Ou en vérité c’est une autre façon de les nommer ?

Définition de l’interjection : c’est un mot (en principe inv.) inséré dans le discours pour exprimer un sentiment ou une sensation avec vivacité. L’interjection est en général suivie d’un ! S’il y a plusieurs mots, c’est une loc. interjective. Ex.  :  Ah ! Stop! Gare ! Chiche !  Hélas ! Ma parole! Par exemple ! Dis donc !

Certains mots- phrases sont aussi des interjections  : Adieu ! Aïe ! Allo ! Ha ! Ah ! Bravo !  Zut ! D’autres, non.  Ex. : Merci. Bonjour. Bonsoir. 

Ah, merci beaucoup !