Les Bleus ce sont les hommes ==> ils sont fiers d’être Bleus
Les Bleues ce sont les femmes ==> elles sont fières d’être Bleues

Le vocable Bleu ici est un mot (adjectif) employé par métonymie (on les désigne par la couleur de leur maillot).  Donc, il semble normal de l’accorder.
Est-ce votre question ?

En réalité, l’appellation « Les bleus » est un raccourci de « Les bleu-blanc-rouge » (couleurs du drapeau français).
De ce fait, les espoirs de l’équipe de France sont appelés « Les bleuets« , et l’équipe féminine « Les bleues »

Effectivement, de la même façon que nous étions tous Charlie (hommes comme femmes), nous pouvons envisager de pouvoir être tous fiers d’être « Bleues »,  c’est-à-dire fiers de l’équipe des « Bleues », et de la soutenir.

Si ce sont les joueuses qui disent cela, elles devraient plutôt dire : « Fières d’être Bleues. »

Qu’est-ce qui vous étonne éventuellement ?

Fiers d’être Bleus.
Fiers d’être Bleuets. 

(Joëlle, avant que ous me disiez éventuellemen, comme récemment  : « C’est ce que j’ai dit, non ? », je vous précise que je n’ai pas lu votre réponse avant de répondre moi-même.)  🙂